- 项俊波;
2015年是"十二五"的收官之年,保险业发展取得积极成绩,行业地位和影响力大幅提高,保险监管体系扎实推进。2016年是"十三五"规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是中国经济转型升级的关键之年,必须深入学习贯彻中央经济工作会议精神,深刻领会新形势对保险监管提出的新要求,不断增强使命意识、责任意识、机遇意识和忧患意识,应势而动、顺势而为,努力做好新时期的保险监管工作。包括:深刻认识外部环境的复杂性和严峻性,沉着应对保险业发展面临的机遇和挑战;主动适应经济发展新常态,使保险监管工作更加体现时代性和创造性;牢固树立和坚持五大发展理念,不断提高新形势下做好保险监管工作的能力和水平。具体要抓好三大块重点工作,同时做好五项日常监管工作,全面加强自身建设,确保取得实实在在的成效。
2016年02期 No.334 3-16页 [查看摘要][在线阅读][下载 145K] - 王正文;方蕾;唐甜;
近些年来,公司风险管理的思想越来越多的应用于保险集团管理实践。本文以公司风险管理的视角,对保险集团最优投资和承保比例进行研究,建立了保险集团最优投资和承保比例模型,并以中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国平安保险集团为例进行了实证分析,通过实证分析发现三家保险集团的最优高风险投资比例均低于5%,且进一步多样化承保业务的比例可以增加保险集团的权益资本。因此,未来我国保险集团除了应该进一步坚持多样化战略以外,还应该坚持将大部分资产配置于低风险资产,将少量资产配置于高风险资产的资产配置策略。
2016年02期 No.334 17-25页 [查看摘要][在线阅读][下载 141K] - 田玲;陈金燕;王含冰;
本文根据Cummins et al(2002)的反应函数模型对我国财产保险公司2009~2013年的巨灾风险赔付效率进行了测算,并对影响保险公司应对巨灾风险能力差异的因素进行了分析。我们发现尽管我国财险市场有了较快的发展,但对巨灾风险的覆盖能力依然较弱,尤其是对极端情况下的巨灾损失覆盖效率较低。应对巨灾能力差异的因素包括保险公司的实际赔付率、承保风险、权益资本、再保险的利用率、公司规模等。我们还发现"偿二代"一方面能促进风险管理水平高的公司释放更多资本金,另一方面能促使风险管理水平较低的公司调整业务结构、提高风险管理水平,从而增加全行业应对巨灾风险的能力。
2016年02期 No.334 26-34页 [查看摘要][在线阅读][下载 167K] - 于新亮;朱浩;
费率市场化和汽车产业新常态将影响我国商业车险的进一步发展。运用中国家庭金融调查统计数据(CHFS),从微观角度对我国商业车险有效需求进行实证研究,并进一步考察保险公司"选择性供给"能力和汽车保有"样本选择"效应对商业车险有效需求的影响。结果表明:在信息不对称下,需求者存在逆选择,而保险公司仅具有不完整的"选择性供给"行为,在费率市场化后其风险识别能力有待提升;在我国,汽车保有对商业车险有效需求存在"样本选择"效应,即较高收入群体既是汽车保有者,又是商业车险的主要购买者,目前汽车产业微增长态势将导致我国商业车险发展规模受限。未来保险公司应主动加强风险识别和管控能力,重在提高商业车险经营绩效。
2016年02期 No.334 35-46页 [查看摘要][在线阅读][下载 331K] - 朱铭来;王美娇;
税收优惠政策通过避税效应和示范效应两个路径激励商业健康保险需求。本文选用天津市基本医疗保险参保个人抽样调查数据,构建税收优惠政策下的商业健康保险"需求—收入"两部模型,再代入拟合的我国职工工资收入分布,进而预测税收优惠政策激励下的商业健康保险市场规模。预测结果显示,个人购买税收优惠型商业健康保险的概率随收入呈倒U形分布;个人愿意支付的保费层级与所处收入层级正向相关;如果税收优惠政策带来的潜在需求完全释放,健康险保费的年增加约为4276亿元。此外,本文推算的年度税收优惠总额约为170亿元,仅占我国个人所得税收入总额约2.3%,对总体税收结构影响不大。最后,本文根据16个大城市2014年个人所得税实际税收情况占全国个人所得税收入之比,预测各个城市商业健康险潜在市场规模,我们发现上海、宁波、深圳、苏州、南通等五个城市潜在市场规模均为现在商业健康险市场规模的5倍以上,上海、北京、深圳、广州、苏州等五个城市的商业健康险潜在新增市场规模将超过100亿元。
2016年02期 No.334 47-58页 [查看摘要][在线阅读][下载 287K] - 王海巍;
2014年国务院发布保险"新国十条",明确提出推进保险业改革开放,鼓励保险产品服务创新。本文将契约理论与保险精算思想结合,研究保险实务中道德风险甄别问题。基于险企运营动态数据库中的业务数据流,对涉及投保、承保、核保、案件受理、勘查、核赔、理赔等环节关键数据字段聚类分析筛选,通过建立数理模型观测、估计道德风险阈值,提出风险预警。研究发现因传统道德风险判别方法主要基于静态样本数据进行经验认定,存在负相关性和滞后性。建议保险公司基于动态Hadoop模型进行风险因子聚类分析,预判高危主体,抑制道德风险。同时从行业机制建设、技术应用角度提出建议。
2016年02期 No.334 59-67页 [查看摘要][在线阅读][下载 146K] - 宋安顺;刘桂梅;
保险企业员工忠诚包括情感忠诚、态度忠诚与行为忠诚等方面。借助分析软件进行实证研究的结果表明,保险企业员工忠诚度受发展空间、兴趣能力、感情归属、企业前景、薪酬福利、企业文化、工作氛围、公平认可、外部机会等因素的显著影响,其中影响居前的因素是薪酬福利与发展空间。各影响因素可以分成心理情感类、共同发展类和回报预期类三大类。此外,业内工作年限、所在企业类别、工作职务等员工个人特征因素对员工忠诚度具有显著的调节作用。保险企业在经营管理特别是员工忠诚度管理中应全面考虑诸多因素的影响。
2016年02期 No.334 68-79页 [查看摘要][在线阅读][下载 302K] - 刘丽娜;
财产保险中,保险合同要保障的是被保险人的利益,保险合同的有效性也是从考量事故发生时被保险人是否对保险标的具有保险利益开始的。大陆法系区分投保人和被保险人,认同保险合同是涉他利益合同,但是,在立法和司法实践中应考虑投保人的投保意图,从更深层次考虑保险合同所要维护的"利益",投保人除了缔结合同和支付保费的义务之外,应考虑其在保险合同中也具有利益。本文以数个案例为例,从"第三者"是否包括投保人,否定向投保人追偿不是对保险代位求偿权制度的背离,投保目的以及最大诚信原则等四个方面进行法律分析,并着重从财产保险利益的具体内容和保险合同的模式考量投保人的经济利益,得出保险人不应对投保人行使代位求偿权的结论;并提出,目前阶段即便不能完全否定保险人对投保人的追偿权利,也应该通过给予一定限制,倡导在保险合同缔结过程中,保险人对于将来可能对投保人行使代位求偿权的问题应加以充分提示说明,以防投保人的合同目的落空。
2016年02期 No.334 80-86页 [查看摘要][在线阅读][下载 107K]
- 叶涛;吴吉东;王尧;李懿珈;史培军;
森林保险的理论研究与业务实践均提出了保额价值化、费率差别化和期限多年化的产品创新需求。本文以浙江省丽水市四区县为例,在详细数据支撑下开展了多年期森林保险产品创新的案例研究。针对不同树种、树龄的保险标的,评估了多年期条件下的森林活立木价值以及火灾纯风险损失率,建立了差异化的保险金额及费率体系,并探讨了森林保险多年期保费趸缴折扣的方法,以期为构建多年期森林保险产品框架、森林保险产品创新提供借鉴依据。
2016年02期 No.334 87-98页 [查看摘要][在线阅读][下载 726K] - 赵小静;王国军;
系统性风险削弱了传统农业保险分散风险的能力,是农业保险经营中的最大障碍之一。本文利用小波多分辨分析和系统聚类法对河南省小麦、玉米、棉花和花生系统性风险进行了定量分析。研究发现,河南省大部分县级区域的农作物系统性风险处于高和较高的等级水平内,四种主要农作物的系统性风险大小依次为棉花>小麦>花生>玉米。基于此,本文提出了加大政府财政补贴、创新指数化农作物保险、建立有效的巨灾风险准备金机制,在创新指数化农作物保险的同时,政府的财政补贴、巨灾风险准备金机制也应根据省域内作物种类、风险水平的地区差异而有所不同,以有效应对农作物系统性风险给农业保险经营带来的潜在问题。
2016年02期 No.334 99-106页 [查看摘要][在线阅读][下载 267K] - 王勇;张伟;罗向明;
针对家庭农场与普通农户的实地调研发现,双方在农业经营特征上的区别导致了其在农业信贷需求上的重大差异:家庭农场在农业生产投入方面的信贷需求远远高于普遍农户,其对农业信贷资金需求的金额更大、贷款期限更长,但在缺乏合格抵押担保品的条件下,家庭农场很难从信贷机构获取足够的贷款来支持农业再生产。为解决家庭农场抵押品不足的问题,本文通过机制设计,通过引入农业保险来为家庭农场生长中的农产品提供风险保障,并通过保单抵押的方式将农产品的预期收入转化为可间接抵押的资产,从而保障了家庭农场能够通过购买高保障农业保险的方式来为信贷融资提供抵押担保。
2016年02期 No.334 107-119页 [查看摘要][在线阅读][下载 402K] - 祝仲坤;陈传波;冷晨昕;
本文基于2007-2013年省际面板数据,分析了市场结构对农业保险市场规模的影响。研究发现,我国农业保险的市场结构仍为极高寡占型,表征市场集中度的CRn指数和HHI指数均值分别高达0.897和0.340,但处于明显的下降通道。市场集中度下降对市场规模的扩大有显著的正向影响,说明目前趋于竞争的市场更有助于市场规模的扩大,这意味着应当加快农业保险市场发育进程,扶持政策性保险机构、尝试引入外资机构尤为必要。保费补贴对各地区市场规模有显著的积极影响,而第一产业占GDP比重高的地区农业保险市场规模偏小,为此,应当优化补贴格局,落实精准补贴,更加有针对性地向农业大省、农业大县倾斜。
2016年02期 No.334 120-127页 [查看摘要][在线阅读][下载 569K]